Похожие статьи
В журнале Applied Mathematics and Computation опубликован материал, описывающий создание учеными Сибирского федерального университета (СФУ) в партнерстве с зарубежными коллегами усовершенствованной версии известной нейронной сети LVI-PDNN, используемой для оптимизации математических моделей в различных областях, сообщает РИА Новости.
Новая нейронная сеть должна стать первым «помощником инвестора», способным принимать решения в условиях реальной динамики рынка. Линейное программирование — это инструмент для оптимизации математических моделей, которые используются в ряде областей. Например, если речь идет о финансах, то целью оптимизации является максимизация прибыли или минимизация затрат. Нейронные сети используются для таких целей уже более 10 лет. При этом интерес к такому виду прогнозирования в мире растет с каждым годом.
Отечественные ученые усовершенствовали алгоритмы квадратичного и линейного программирования на основе нейросетевого подхода и систем нечеткой логики для решения динамических задач, в том числе в финансовом менеджменте.
«Мы предложили улучшенную версию известного нейросетевого метода LVI-PDNN, впервые в мире предусмотрев его применение для решения динамических финансовых задач — с помощью нашей разработки инвесторы смогут принимать более точные решения. Мы начали с задачи застраховать инвестиционный портфель с минимальными затратами», — говорят эксперты.
По словам разработчиков, уникальность новой системы заключается в том, что ученые внедрили в структуру LVI-PDNN контроллер нечеткой логики, который оперирует степенями истинности вместо классической дилеммы «истинно/ложно». Это улучшило адаптивность системы при решении динамических задач.
Фото: pixabay
Ведущий автор рубрик «здоровье», «общество», «наука». Считаю, что журналист должен тщательно проверять информацию. А если ошибка все же произошла, нужно ее признать и извиниться.
